今週を振り返って。

※今週のFX   +12030円
※今週のCFD  +10780円

~寄せては返す波の音。先週の収支はまるで幻だったかの如く、今週は低迷した。CFDに関しては、指値のほんの数pip手前でレートが止まって約定しないことが頻発し、見事なまでに買い指値と売り指値の狭間で往来相場となっている。

しかし、やっていることは先週と全く同じ。週間単位だと収支にこの程度のバラツキが出るのはよくあること。ましてマイナス収支ではないのだから、なおさら気にする必要はないだろう。指値に関しては、ボラティリティーの変化に合わせて注文を細かく変更した方がよいのかもしれない。


~月曜日に意地になってトレードを重ねた結果、最近の私としては珍しく大きなマイナス収支を出してしまい、今週はその尻拭いで精一杯だった。その主な原因はスリップページ。私の秒スキャスタイルだと、0.1秒単位での判断の遅れ、クリックの遅れが命取りとなる場合があり、提示されているレートが売り切れてしまうと、自動的に不利なレートで約定してしまう。ストリーミング注文とはそういうものだから仕方がないのだが、私が知る限り、FXでは0.1pps単位での注文状況が確認できる「板」がないため、今提示されているレートが何万通貨まで募集中なのかは知ることができない。(くりっく365には、0.5pips単位で注文状況が確認できる板がある。)

例えば、ドル円をロングしたいと思っていて、その時のアスクレートが@108.000円だとしても、@108.000円で買えるのは50万通貨までかもしれないし、極端な話、もしかすると1万通貨までかもしれないのだ。レートの更新は速い業者でも0.1秒単位。実際にはナノ秒単位で更新されているだろうから、いかに約定力の高いFX業者でも、目視ではナノ秒単位のレート更新は確認できず、これがスリップページの正体、という言い方もできるかもしれない。


~経験が浅く知識に乏しかった頃、私はインターバンクの最低取引単位が1本(100万通貨)だから、店頭業者でも最も約定しやすいのはワンショット100万通貨だと思っていたのだが、これも大きな間違い。多くのFX業者、多くの通貨ペアにおいて、ワンショットは100万通貨までとなっているが、おそらくそれ以下の細かい注文は、一旦業者側が受けて、それを後でまとめてインターバンクに流すというやり方を取っているだろうから、超高速での約定が実現していると推察している。つまり、我々個人投資家が極めて有利なレートで取引できるのは店頭業者のお陰、ということだ。

「店頭業者はノミ屋だから…」

などと揶揄される方々もおられるが、

「そうおっしゃるなら、当然くりっく365かNDD業者で取引されてらっしゃるんですよね?」

と突っ込みたくなる。

そして、インターバンクに直接流すやり方だとコストがかかるらしく、業者側としてはレートの変動リスクはない反面、インターバンクに支払う手数料分を徴収する必要が出てくると思う。だから、ダイレクトカバーであったりNDDであったりすると、0.2pips以下といったスプレッドは実現しにくいだろう。

レートの更新を実感するには、実際にくりっく365の板を眺めてみるとよい。売り注文100と表示されているところに、誰かが1万通貨の注文を出して約定すると99となる。もし、この99と表示されている場面で100万通貨の注文を出すと、レートが0.5pips上昇し、0.5pipsのスリップページが起こり、不利約定となる。この例の場合、確か100万通貨丸々が0.5pips不利約定となったはず。(もし間違っていたらご指摘いただけるとありがたい。)店頭業者でも目には見えないけれども、これと同じようなことが起こっていると推察される。株の場合だと、99単位が指定値通り、1単位が不利約定といった感じになる。


~話を今週のFXに戻すが、月曜日の大敗の主な原因はスリップページで、これを防ぐには上述のような理由から、ワンショットの枚数を落とす、という方策が考えられる。

他にも、

・通信環境を可能な限り向上させる
・FX業者のサーバーがある所からできる限り近い立地でトレードする

などの方策があるが、即実行できることとできないことがある。FX業者のサーバーに近い立地のテナントなどは、近隣の相場と比較して高騰している、という話も聞いたことがある。ナノ秒単位でゼニの奪い合いが繰り広げられているのだから、そうなるのもある意味必然だろう。

ヒロセ通商さん 約定履歴 証拠画像

今週末にも同様の現象に悩まされ、またぞろ敗色濃厚となった時点で、遅まきながらワンショットの枚数を半分にしてみたところ、これが驚くほど約定力が向上し、不利約定がなくなるどころか、有利約定もチラホラ。ワンショットの枚数次第でここまで約定力が変わるのか…と、収益はあまり上がらなかったものの、今後に向けて大変良い勉強となった。

結論として、スリップページが酷い時は、断腸の思いでワンショットの枚数を減らした方が良い。

「自分がワンショットの枚数を減らした分、他人が得をしているのでは?」

という思いがあって今まではワンショットの枚数を減らすことに激しい抵抗があったのだが、皆がそうやって意地を張ることによって皆が損をすることに繋がっているとも考えられるため、これからは自分が損をしないために、あえてワンショットの枚数を減らすことも積極的に取り入れていこうと思う。


~余談だが、ヒロセ通商さん、JFXさんでは、来週から取引できる時間帯が短縮される。この原因となっているのは、推察だが金融商品取引法の「広告等の規制」の影響だと思う。あくまでも推察なので詳しい解説は割愛させていただくが、こうしないと市場が薄い時間帯にスプレッドを拡大させることができないからだ。真っ当なFX業者は、極狭スプレッドを実現させるために本当に涙ぐましい営業努力をしていると思う。文句ばかりも言っていられない。頭が下がる思いだ。


~それでは、来週も頑張っていきましょう!


※追伸

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コメント

fuhpan

出来高の少ない銘柄の 離れた所に デカいの入れると‥‥
ス~って 動きますね!!
年がら年中 法改正してますけど 基本的にはって感じです!

しん

こんばんはm(__)m
>fuhpanさん

いつもコメントをいただき、ありがとうございますm(__)m

そのお話はおそらく株のお話(いわゆる見せ玉的なやつでしょうか…。)ですよね。

FXと比較しますと株は歴史があるので、ある程度法整備が整っている印象を持っていますが、実際のところはどうなんでしょうね。

私は株は素人同然ですので、よく分からないことだらけです(笑)。
非公開コメント

しん



初めまして。「しん」と申します。
兼業トレーダーです。
パチンコライター⇒独立開業、現在に至ります。

※タイトル下にあります書き出し文について

田山ファンの方々におかれましては、ご気分を害された方がおられるのではないかと思います。誠に申し訳ございません。

故田山幸憲プロは、私のパチンコスタイル、さらにはFXでのトレードスタイルにおいて多大なる影響を受けた方の1人で、今でも心の師匠として生き続けており、憧れの存在でもあります。田山プロの境地に立てるよう、日々精進を続けていますので、何卒ご容赦くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

※FXのスキャルピングでは、JFXの小林社長を私淑しております。執行時間軸は1分足、利確の目安は1.5~2.5pips、損切の目安は1~5pips。(ドル円の場合。)

一言で言うと、「大口のエントリー方向に後出しジャンケンの要領で入り、コバンザメのように張り付き、大口が利確する前におこぼれを頂戴する」イメージのトレードスタイルです。

◎卒業論文
・ピアノ演奏
 ショパンポロネーズ作品No.40-1

〇資格
・小学校第一種免許
・学校図書館司書教諭
・日商簿記2級
・税理士科目(簿記論、財務諸表論)
・普通自動車運転免許


〇趣味
将棋(アマ四段)
ソフトテニス
ブログ巡り
株主優待の有効活用法を考える、など

日々のつぶやき(ツイッター)

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