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しん

  • Author:しん



  • 元小学校教員のしんと言います。よろしくお願いします。

    好きな女優 昔は水野真紀さんだった時期がある。今は吉瀬美智子さん。昔は年上好みだったが、次第に年下好みに変わり、今は同じぐらいの年齢がやっぱり一番落ち着くかな、という感じがしている。
    過去に似ていると言われた有名人 加勢大周、上原浩治、柳葉敏郎、桂歌丸、ビビビのねずみ男
    大学の卒業論文はピアノ演奏、ショパンポロネーズ作品No.40-1(一般に軍隊ポロネーズと呼ばれている。英雄ポロネーズは有名だが、こちらはちょっとマニアック。ていうか、簡単。)
    座右の銘 裁量こそ最良の売買システム
    持っている資格 小学校第一種免許、学校図書館司書教諭、税理士科目(簿記論、財務諸表論)
    趣味 ソフトテニス(中、高、大とやってました。)将棋(アマ4段の免状あり。)、インターネット、平日のワンコインランチ巡り、休日のB級グルメ巡り


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勝ち組に回るための脱皮考 その29「控除率の考察」
〈RTM OS 先週の戦績は、1つ下の記事にアップしています〉

皆様、こんばんはm(__)m

前回からまた日にちが空いていしまいましたが、本日は不定期連載をしております、「勝ち組に回るための脱皮考」シリーズの第29回目になります。

本日のテーマは「控除率」です。

控除率について考えることは、ギャンブルのみならず、投資・投機においても非常に重要です。

控除率 一覧

控除率だけからいえば、宝くじなんて全く買う気が起こらないです。技術介入の余地も全くありません。

私が一昔前に生業としていたパチンコにおける控除率は大体2割程度と言われていますが、これはあくまでも平均的な概念であり、地域差は大きいですし、正確には台ことの調整によって異なりますし、打ち手の技術介入度によっても変わります。

競馬 控除率

過去にブログ内で触れたことがあったかと思いますが、私は高校~大学時代に競馬にハマりまして、競馬の控除率では、単勝と複勝が最も控除率が良いことに着目し、単勝1点買いに絞ってなんとか競馬を攻略できないものかと、受験勉強そっちのけで研究に没頭した時期がございました(笑)。

興味がお有りの方は続きをご高覧くださいませ。


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結論から申しますと、控除率20%の壁は厚く、志半ばにして断念することとなりました。

杉崎仁志さんという方の「馬法の方程式」(マーチンゲール的な追い上げ方式)を中心に研究しましたが、当時高校生だった無知な私が考えても、リスクが大き過ぎたんですよね…。最終的に私が出した結論としては、控除率が0%以下にならない限り(期待値が100%を超えない限り)、ギャンブルには手を出してはいけないことを学んだ貴重な経験となりました。

私のパチンコにおけるスタイルはこれをベースに培われたといっても過言ではありません。蛇足ですが、パチンコは引退して以来、全くやっておりません。

そして、FXにおけるスタイルは、パチンコライター時代に培われた「石橋を叩いても渡らない」スタイルがベースとなっています。

ふと思ったのですが、昔と違って今はコンピューターの技術も発達していますし、競馬における予想の精度もさぞかし上がっているのではないか?と思いまして、いろいろと検索をかけてみたのですが…、

競馬 回収率

ウマニティーというサイトで、予想をされているプロの方々の回収率が見られました。画像は通算回収率でトップから10人の方々のデータになります。

驚いたことに、回収率で100%越えの方がおられるんですよね!試行回数も1万レース以上こなされている方もおられますので、控除率を考慮しますと、これはもう神がかり的な数字だと思います!

ただし、データを細かく見ていきますと訳アリの方もおられまして、例えばトップのろいすさんという方は穴党で、数年前にとても大きな配当を当てておられて、その貯金が回収率に貢献していることが判明しました。

その他の方々においても、買い点数がバラバラで、特に4位の新参者さんは平均買い点数が56.1点と多く、かつ試行回数も1000Rに達していませんので、信頼度としては今一つなのかな…と思います。

それと、この回収率はおそらくすべてを100円ずつ買った場合の回収率ではないように思います。期待値の観点からは、すべてを100円ずつ買った場合における回収率で見るべきですので、そうなるとすべての方々の回収率がマイナスとなる可能性があるのではないかと思います。(細かいところまでは計算していませんので、違っているかもしれません。)

…にしても、控除率の大きさを考えますと、やはりこの方々の回収率は素晴らしいの一言です!

もしこの方々が本気でFXを分析して参戦したなら、土俵の違いがありますのですぐには勝てないかと思いますが、勝ち組に回れる可能性は非常に高いのではないかと思います。

さてここからが本題ですが、FXにおける控除率に相当するものは、「スプレッド」や「手数料」です。

便宜上、手数料はスプレッドに含まれるものとして扱いますが、例えばドル円ですと、0.3pips程度がスプレッドとなっている業者が多いです。もちろん、スリップページや指標発表時を考慮するとこの限りではありませんので、実際はもう少しスプレッドは大きいと見ておく必要はありますが、控除率の考え方の上では、0.3pipsだろうが0.5pipsだろうが考え方自体は変わりませんので、ここでは0.3pipsとして考えてみます。

(例1)利確3ips、損切り3pipsにおける控除率

0.3÷3=10%

(例2)利確30pps、損切り30pipsにおける控除率

0.3÷30=1%

(例3)利確150pips、損切り150pipsにおける控除率

0.3÷150=0.2%


1回で5pips未満を狙うスキャルでも10%程度ですから、競馬より断然有利ですよね。

といっても、控除率の観点から言えば、

スキャル>デイトレ>スイング

の順番で控除率は大きくなりますので、スキャルは不利ということになります。ですので、期待値至上主義でいくなら、通貨ペアも1つに絞り、全資金を集中させて1点勝負のスイングトレード…というのが正解ということになるかもしれませんが、現実的にそれを実行されている方が果たしておられますでしょうか…。

これが執行できる条件としては、勝率が100%でなければなりません。ですので現実的にこの選択肢はほぼ取れません。

FXでは、勝率とリスクリワードとの兼ね合いによって期待値が決まりますので、単純に控除率だけでは割り切れない面がありますよね。

それと先程、「期待値が100%を超えない限り、ギャンブルには手を出してはいけない」といったことを書きましたが、FXにおいてもそれは当てはまります。トータルで勝つためには、期待値がプラスでない場面では絶対に手を出してはいけないんです。

「控除率が0未満でない限り、期待値がプラスになることはないのでは?」と思われた方、実に鋭いです。これは市場がランダムウォークであるという前提であるならその通りですので、そのようにお考えになるなら、結論としてFXには手を出してはいけない、ということになります。

ランダムウォークかどうかは見解の分かれるところかもしれませんが、私はランダムウォークではない場面は確実に存在すると認識をしていますので、期待値がプラスとなる場面も存在すると確信をしています。ただし、これは現時点での見解です。将来的には考えが変わる可能性もなくはない、と思っています。

少しだけヒントを書きますと、いわゆる「ストップロスを巻き込む値動き」、もっと乱暴な表現をしますと「ストップ狩り」などと呼ばれる値動きはランダムウォークではないことは明白で、ポジション状況やオーダー状況によって人為的、作為的に作り出される値動きだと私は考えています。

インサイダー的な情報が分かっている場合も、ランダムウォークではないと言えると思います。例えば、国家予算規模での介入による値動きはランダムウォークではないと思います。機関投資家の買い支えなどもそうだと思います。もしこの手の情報が分かっているなら、それを利用して利益を上げることも可能です。

「トレンドは継続する傾向がある」というのも事実ですので、この傾向を利用したトレードもあります。これが有名なトレンドフォローですね^^; トレンドフォローは、ある条件を満たしますと必勝法として数理的に証明も可能です。

話をまとめますと、控除率の観点はFXにおいても重要な要素の1つに違いはありませんが、FXではそれを跳ね返すだけの期待値が生まれる場面が確実に存在し、それを狙い打つことによって、トータルで勝つことが可能である、ということになります。

この期待値の概念を突き詰めた究極の手法が、実は「レジスタンストレードメソッド(RTM)」と「アウトウィットストラテジー(OS)」なんです。

もうほとんどネタばらしをしてしまったようなものですね(笑)。

あくまでもご参考までに。

最後までご高覧いただき、誠にありがとうございました。

テーマ:★FXのスキャルピング&デイトレ★ - ジャンル:株式・投資・マネー

勝ち組に回るための脱皮考 | 00:23:33 | Trackback(0) | Comments(0)
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